黄道利
【期刊名称】《集团经济研究》 【年(卷),期】2006(000)07S
【摘 要】一、引言 近期来，研究我国证券市场投资基金的绩效持续性、收益和风险关系及基金经理人的选股择时能力相关文献较多（梅国平（2003），彭晗（2002），王守法（2005）等等），但缺乏通过分析投资基金的投资组合风险来判断投资基金经理人的投资组合是否得当。本文在假设存在无风险资产、各基金经理人的无风险报酬率相同且风险的市场价格一致的情况下，结合资本市场线，通过分析各基金的投资组合风险来衡量各基金经理人在选择股票上的能力，并判断各基金经理人的投资组合是否分散掉大部分非系统性风险的能力。 【总页数】2页(P207-208) 【作 者】黄道利
【作者单位】浙江金融职业学院 【正文语种】中 文 【中图分类】F842.51 【相关文献】
1.上海证券市场投资组合规模、风险和收益关系的实证研究 [J], 申隆 2.中国证券市场基金投资组合风险收益特征及相关性分析 [J], 黄道利
3.我国证券市场风险收益特征的行为基础 [J], 海通证券公司研究所联合课题组;中
国经济改革与发展研究院联合课题组
4.我国证券市场风险——收益特征分析 [J], 何立杰
5.风险调整收益指标加权投资组合的货币基金外样本实证研究 [J], 张恒源;游克友;金佳蕊
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