在市场风险评估中，系统性风险和非系统性风险是两个重要的概念，区分它们对于投资者和管理者来说至关重要。
系统性风险是指那些影响整个市场或整个行业的风险，无法通过分散投资来消除。这种风险通常与宏观经济因素、政治因素或整个市场的情况有关，如通货膨胀、利率变动、政策调整、自然灾害等。系统性风险是普遍存在的，是所有投资者都面临的风险，无法通过投资组合的分散来避免。
非系统性风险则是指那些只影响特定公司或特定行业的风险，可以通过投资组合的分散来降低。这种风险通常与公司内部因素、行业发展状况或特定事件有关，如管理层变动、产品创新、竞争状况等。非系统性风险是可以通过适当的风险管理和投资组合配置来降低的，投资者可以通过选择不同的资产类别或行业来分散风险。
在区分系统性风险和非系统性风险时，可以通过以下方法：
分析风险的影响范围：系统性风险会影响整个市场或整个行业，而非系统性风险只会影响特定公司或特定行业。考虑风险的原因：系统性风险通常与宏观因素相关，而非系统性风险更多与公司内部或行业特定因素相关。观察风险的持续性：系统性风险通常是长期存在的，而非系统性风险可能是暂时性的。通过历史数据和统计分析来识别：可以通过回顾历史数据，分析市场的波动情况和不同资产的相关性，来识别系统性和非系统性风险。举例来说，2008年的全球金融危机是一个典型的系统性风险事件，对整个金融市场产生了深远影响，所有资产类别都受到了冲击；而某个公司因为产品质量问题导致的召回事件则是一个非系统性风险，只会影响该公司的股价，而不会波及整个市场。
因此，管理者在进行市场风险评估时，需要认真区分系统性和非系统性风险，并制定相应的风险管理策略，以保护投资组合不受不同类型风险的影响。