多重共线性检验方法
2024-08-15
来源：步旅网
1、多重共线性是指线性回归模型中的解释变量之间由于存在精确相关关系或高度相关关系而使模型估计失真或难以估计准确。一般来说，由于经济数据的限制使得模型设计不当，导致设计矩阵中解释变量间存在普遍的相关关系。完全共线性的情况并不多见。
2、多重共线性使参数估计值的方差增大，1/(1-r2)为方差膨胀因子(VarianceInflationFactor,VIF)如果方差膨胀因子值越大，说明共线性越强。相反因为，容许度是方差膨胀因子的倒数，所以，容许度越小，共线性越强。
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