国内银行信用风险管理研究

国内银行信用风险管理研究

【摘要】银行业是支持国民经济发展的重要力量，由于种种原因，银行的信用风险管理方面一直存在着较大的问题。由于体制缺陷以及组织管理体系的不完善、国内风险管理工具技术落后等原因，国内银行在信用风险管理方面存在着相当大的控制问题，这很大程度上限制了国内银行的进一步发展，国内银行的信用风险是一个亟待解决的问题，本文以信用风险为主要研究对象，旨在通过总结国内银行风险管理方面的现状、制度和不足等，并对其提出建议和对策

【关键词】信用风险测量方法现状分析对策建议

信用风险又称为违约风险，是指债务人或交易方因种种原因或是不愿意按期履行合同义务，以及信用评级的降低而导致债权人或交易对方所遭受的潜在损失，是目前银行业所面临的主要风险。

一、银行信用风险的特征 （1）银行信用风险的客观性。人的行为和经济环境的不确定性会影响银行获取利益的可能性，并且很可能使得银行遭受损失，这种不确定性是存在于客观事物的变化中的，它并不以人的意志为转移，因此银行的信用风险局域客观性。

（2）银行信用风险的不确定性。我们面临着一个变幻莫测的经济环境世界，同时由于人们对客观事物有限认识和机会主义等行为，做不到总体上完全认识和把握其变化规律，这种客观经济活动的变化所导致的不确定性就构成了信用风险本质的最重要特征之一。

（3）银行信用风险的相关性。人们面临的风险与其行为、环境等要素之间是紧密相关的，同一事件或经济活动，在不同的主体之间会产生不同的风险后果，即便是同一个行为面临的经济环境或者决策及措施的不同也会导致不同的风险结果。这样的属性就表明了信用风险不仅与其自身的经济活动和决策相关，同时也受到服务对象的经济行为决策和活动效率的影响。

二、国内银行主要使用的信用风险管理制度

（1）实施授信集中审批、风险分类集中审核认定。国内银行主要推行授信集中审批、风险分类集中审核认定两项集中方案的实施。依托先进的科技手段，凭借成熟的风险控制理念，实现公司客户授信集中审批和消费信贷集中审批。从授信审批、贷后管理、不良资产管理三个关键环节入手，启动信用风险管理体系改革。

（2）建立专业审批人制度，加强授信发放审核和贷后管理工作。专业审批人制度是学习了国外的经验，从管理学的含义上来看，实际就是专家决策，银行的信贷审批业务实际上是一项技术性非常强的工作，对审批人的要求极高。